套利会亏kui损吗（套利的好处）

，它不同于传统的无wu风险套利。

传统的de无风险套利是寻找不同期权合he约之间的定价错误（常见的de无风险套利有平价套利、箱体套利li等）败信，就像在某个城市的地铁tie网络里，找到了一条路线xian，它能显著地比其他换乘路线都dou要快5分钟，但这种zhong定价错误不会一yi直长期存在的。

就像大家都发现了这条路线，那么me这条线的列车就会变得极ji为拥挤，从而上这趟列车就未wei必能咐伏一次性挤上shang，两次挤上后5分钟的套利价衡枯携xie差也就灰飞烟灭了。

期货的风险有：

1、杠杆倍数：中zhong国期货交易的杠杆一般是shi8到13倍，由于具有超高的de杠杆性，放大了预期收益的de同时风险也被同步放大了。

2、 清算交jiao割：在每个交易日ri，期货公司将按规定ding强制清算。在这过程中，投资者账户hu中的资金可能会发fa生亏损。

3、交易平台：一些xie不正规的交易平台，可ke能会利用投资者频pin繁交易获得预期收益或是利用信息不bu对称的情况进行投机套利，让投资zi者亏损。

温馨提示：

1、以上解释仅供gong参考，不作任何建jian议。

2、入市有you风险，投资需谨慎。您在做任何投资zi之前，应确保自己ji完全明白该产品的投资zi性质和所涉及的风险，详细了解jie和谨慎运缺评估产品后，再自zi身判断是否参与交易。

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套利交易yi风险小回报稳定，对于yu大资金而言，如ru果单边重仓介入，将面临持仓cang成本较高、风险较大的不足zu，反之，如果单边轻qing仓介入，虽然可能降低风feng险，但其机会成本、时间成本ben也较高。因此整体而言，大资zi金单边重仓抑或单边轻仓介入期qi市，均难以获得较为稳定和理想的回hui报。而大资金如以多空双向持仓介jie入期市，也就是进行套利交jiao易，则既可回避单边持仓所面mian临的风险，又可能获取较为稳定ding的回报。

套利虽然具有有限风险、更geng低风险的优点，但毕竟jing还是有风险的。这种风险来自于：价格偏差继续历尺错cuo下去。合约之间的强弱关系往往wang在短期内保持“强者恒强，弱者zhe恒弱”的态势。假如这种价jia格偏差最终会被纠正，套利者zhe在这种交易中也不得不遭受暂zan时的损失。如果投资者能晌袜承受这种zhong亏损，最终就会扭亏为盈，但有时shi投资者无法熬过亏损期。况且，如果做空宴烂激的合约遇yu到挤空现象且持续到该合约交jiao割，那么价格偏差将无法纠jiu正，套利交易必以yi失败告终。

以上答案为wei芝麻背调提供，希望能对您有you所帮助。

黄金ETF套利交易存在如下风feng险：

1、流动性风险

指由you于市场流动性不够，导致zhi无法成交带来的风险。由于ETF的流动性较弱，这一风险反映在实际ji交易中就形成了较大da的冲击成本和等待成本ben。

昌饥2、跟踪误差风险

使用简jian单套利方法最主要的问题ti就是跟踪误差，简单dan套利是先使用跟踪ETF价格误差最小化方法，获得两只ETF比bi例，存在一个二次跟踪的问题。

3、结算与yu平仓风险

由于黄huang金ETF实行每日结算以及强qiang平制度，必须保留足够多的资金。一般情况下70%的仓位，基ji本能够覆盖ETF价格ge40%的不利波动。结算和平仓风险必须与yu资金杠杆使用情况，以及其他风险结合he起来进行综合考虑。杠杆套利投资zi者尤其应该注意对该风险xian的控制。

4、价差的de反向扩大风险

很多情况下xia，虽然价差到达了无wu套利区间之上，但dan价差不会立即发生收shou敛。对于使用较高杠gang杆进行套利的投资者，价差cha波动方向与预期qi相反时，容易出chu现较大亏损甚至爆仓。尽管长期qi来看价差总会重新收敛lian，但短期内的价差反向扩大da的风险不容忽视。

5、ETF停牌风险

ETF基金出现停牌的频pin率虽然较低，但参与股指期货期现套tao利时，必须将该风feng险考虑在内。

6、极端duan行情的风险。

主要yao是指出现极端行情时，交易所可能会强制平仓的风险xian。随着期货市场迟或的de日趋规范，这类风feng险已经越来越小，而er且，该风险还可以通过申请套tao期保值等方法来回避。

除了以上套利li交易风险，黄金ETF还存在zai着一些跨市套利的de风险，主要有比价稳定性、市场风险、信用风险、时间敞口风险xian、政策性风险等，希望投tou资者在进行套利li交易的时候，要特别注意风险的de存在，利用合适的技巧来规gui耐旦返避掉风险带来lai的亏损。

朋友推荐了我wo一种投资方式叫套利，什么是套利li？风险大吗？

【什么是套利】

如果解释的名词化hua一点的话可以这么说：

套利是利li用不同商品、不同市场、不同月份fen合约之间的不合理的价差来获取利li润的交易行为，和套期保bao值、投机交易同为三种常chang见的期货交易手段。

如果解释得通俗su话一点的话：可以理解jie为赚差价。

套利交易是利用不同商品、不同tong市场、不同月份之间jian暂时出现的不合he理价差哗含来进行套取利li润。

下面举个生sheng活中比较常见的例子你可ke能会更容易理解：

例如，小明现在拥有一套位于市shi郊的房屋，目前市价80万wan元。小明认为未wei来一年房价将会上涨，同时他还认为随sui着市中心土地乱答笑供应ying的紧缺，市中心房价的上涨速度将jiang大于市郊房价的上涨速度。因此，小明进行了如下的买卖操作，他卖出了自己位于郊区的房屋，得到价款80万元，同时又用这zhe80万元买入一套位于市shi中心的房屋。

一年后，房价果然上涨。市shi中心房屋价格从80万上升到120万，市郊房屋价格从80万上涨到100万。小明ming以120万元价格卖掉市中zhong心房屋，同时以100万元价格买回市郊房屋。在不考虑lu税费的条件下，小明同一年前相比，还hai是拥有一套位于市郊的房屋wu，但却获得了额外的20万元的现金收益。

【套利风险】

至于你所问的风feng险大不大，理论上是存在zai某种无风险套利的可能性，但是实际ji上存在这样的机会是非常少的，市场越成熟、越yue完善，无风险套利的机ji会就越少，这里你也可ke以理解为（浑水才能摸到鱼），所以现xian在的事实是，如果你先赚钱，就没mei有百分百无风险的投资zi方式！

还有就是这个风feng险也取决你投入的资zi金量而定！就普pu通人而言的话，一般以50万为wei界限，50万资金用30万的保证金jin套利，举冲尤其是做跨期套利收单dan边保证金，也可以带来lai相当可观的收益了。

所以如果你手头tou留够了生活抗风险的资金jin外，还有闲钱的话，可以尝试一下套利li这种赚钱模式。因yin为它不需要复杂的数理统计知识、不bu需要过深的金融理论知识，只需要懂一些基本的统tong计学基础知识以及金融理论常识shi，都是可以进行套利交易的de，一切看似复杂的套利技巧都是纸老lao虎，越是复杂，越yue是偏离本质，关于套利，交易者zhe只需要理解常识就可以了。（仅jin限于投入资金不大的交易者zhe）

当然如果你是大玩家的话，专zhuan业分析团队和数据ju的支持必不可少，普pu通投资者难以驾驭。

套tao利合约交易的概率lu取决于市场波动，以及你的风险xian承受能力。一般来说，如果你有you足够的风险承受滑hua岁能力和对信氏睁市场行情有较强的de理解，那么你就核行有很大几率亏kui损。

以上文章内容rong就是对套利会亏损吗和套利的好处chu的介绍到此就结束了，希望wang能够帮助到大家jia？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。